01
Dec
07

Bank Indonesia mulai mengetatkan operasional bank lewat penerapan Basel Accord II

Sejak awal November lalu, Bank Indonesia (BI) mulai memainkan perannya sebagai wasit Basel Accord II atau Basel II. Bank sentral sudah meniup peluit dan mulai mewajibkan bank-bank untuk menghitung rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) dengan memperhitungkan risiko pasar.
Sekadar penyegar ingatan, Basel II adalah aturan yang menjadi kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam Bank of International Settlement (BIS).

Pasal dalam aturan Basel II yang berkait dengan permodalan merupakan hal yang menjadi momok para bankir. Aturan ini mewajibkan rasio kecukupan modal sekurang- kurangnya 12% sebelum tahun 2008.

Dalam pedoman tersebut, BI tetap berpegang pada batas CAR minimal 8%. Dengan begitu, para pemilik bank tak perlu takut atau khawatir harus kembali menambah modalnya hingga mencapai 12%. BI sudah memperingatkan, perhitungan CAR perbankan harus mulai memasukkan semua risiko, dari risiko bisnis, risiko pasar, hingga risiko operasional.

Bank sentral tak berniat menunda penerapan Basel II, kendati para bankir sempat meminta penangguhan. Awal tahun ini, para bankir sempat protes. Alasannya, kondisi ekonomi Indonesia baru dalam fase pertumbuhan.

Sebaiknya, BI jangan memaksakan implementasi Basel II.

Tapi, bank sentral juga punya alasan. Penerapan ini akan mempermudah bank yang beroperasi secara global biar bisa diterima pasar internasional. Nantinya, penyempurnaan penghitungan risiko tersebut akan dimulai tahun depan. Baru pada 2010, berlanjut ke tahap advance.

Pada tahap awal, BI akan memilih penerapan yang standar dan bertahap sesuai kemampuan perbankan Indonesia untuk menyerap risiko. Itu sebabnya, penerapan Basel II memerlukan prakondisi yang ideal. “Ini perlu dilakukan agar proses dan pengukuran risiko terutama risiko kredit tidak bias,†kata Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Cantolan penerapan Basel II ini ada dalam peraturan baru bank sentral Nomor 9/13/PBI/2007. Beleid ini antara lain mengatur bank dengan kriteria tertentu wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar minimal sebesar 8%.

Sebenarnya, pada 17 Juli 2003, melalui PBI Nomor 5/12/PBI/2003, BI sudah pernah mengatur tentang hal yang sama. Namun, kebanyakan bank masih mengukur angka CAR-nya hanya dengan memperhitungkan risiko kredit belaka.

Kalaupun ada bank yang sudah memasukkan risiko pasar, perhitungannya dengan metode standar.

Nah, dalam aturan baru ini, penghitungan CAR minimal 8% selain dengan metode standar, bisa pula dengan metode internal bank. Namun, harus mendapat validasi dan sesuai ketentuan BI.

Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI S.W.D. Murniastuti bilang, BI membolehkan penghitungan CAR dengan metode internal, agar bank memiliki alternatif metode pengukuran risiko pasar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan bank.

“Risiko pasar ini mencakup turun- naiknya suku bunga dan risiko nilai tukar,†papar Murniastuti. Peraturan baru ini berlaku bagi bank individual dan bank secara konsolidasi. Yaitu, bank yang memiliki anak perusahaan lainnya berupa lembaga keuangan dengan kriteria tertentu.

Bagi bank individual, peraturan ini berlaku bagi bank yang memenuhi tiga kriteria. Pertama, bank dengan total aset di atas Rp 10 triliun. Kedua, bank devisa yang memiliki surat berharga dan transaksi derivatif di atas Rp 20 miliar. Ketiga, bank bukan devisa yang memiliki surat berharga dan transaksi derivatif di atas Rp 25 miliar.

Bagi bank konsolidasi, beleid ini untuk bank devisa yang memiliki surat berharga, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan yang terpapar risiko komoditas di atas Rp 20 miliar. Sedangkan untuk bank non-devisa di atas Rp 25 miliar.

Dari 130 bank, 64 di antaranya sudah menerapkan risiko pasar.

Siap-siap tambah modal

Menanggapi peraturan baru ini, beberapa bank sudah melakukan simulasi kecukupan modal. Selain itu juga mengikutsertakan karyawannya dalam ujian sertifikasi manajemen risiko.

Bank Saudara, contohnya. Bank ini memiliki CAR dengan memperhitungkan risiko pasar di atas 16%. Dari simulasi yang dilakukan, “CAR yang tergerus antara 0%- 0,5%,†kata Farid Rahman, Dirut Bank Saudara yang juga Sekjen Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas).

Peneliti eksekutif BI, Wimboh Santoso, sejak awal tahun sudah meneliti tergerusnya CAR ini. Hitungannya, ada 20 bank kecil yang CAR-nya akan tergerus. “Sebagian besar yang menanyakan perhitungan CAR memang bank-bank kecil,†kata Wimboh.

Bank Mega maupun Bank Bukopin mulai menyimulasi penerapan Basel II dengan memasukkan risiko kredit dan pasar. Hasilnya, “Tak banyak mengurangi CAR kami,†kata Adiputra Tanoyo, VP Risk Management Bank Mega.

Kedua bank ini sudah mengikutsertakan ratusan karyawannya dalam ujian sertifi kasi manajemen risiko. Tujuannya, agar mereka mengerti kebijakan yang harus diambil agar tidak mengurangi rasio kecukupan modal.

Malah, Bukopin kini tengah bersiap untuk rights issue alias penerbitan saham baru demi mempertahankan CAR-nya. Bisa jadi, ini salah satu bentuk antisipasi agar tidak kena tilang BI.

Para bankir ini yakin, perluasan jangkauan risiko dalam Basel II sedikit banyak telah mempengaruhi tingkat kecukupan modal perbankan. “Tergantung portofolio kredit bank-bank ini, ya,†cetus Farid. Itu sebabnya, Bukopin bahkan akan menyingkirkan kreditkredit yang membutuhkan jaminan risiko yang besar.

Bank Tabungan Negara (BTN) yang fokus ke kredit pemilikan rumah juga sudah siap dengan Basel II ini. Secara modal, CAR BTN sudah mencapai 18%. “Tapi, kalau pemerintah mau menambahi tugas seribu rusunami, ya, memang harus tambah modal sebesar Rp 2 triliun,†kata Kodradi, Direktur Utama BTN.

Tahu pemerintah sedang cekak modal, Kodradi tak kehabisan ide. Salah satunya jual saham di bursa. Sayang, pemerintah membatalkan rencana IPO BTN. Padahal, BTN sudah sangat siap buat go public.

Cara lainnya? Kata Kodradi: mencari dana dari luar dengan mencari mitra strategis.

Para bankir tak harus cemas menghadapi Basel II ini. Di Amerika Serikat, hanya bank-bank internasional yang melaksanakan Basel II secara penuh. Nah, apalagi Indonesia yang punya bobot risiko yang lebih kompleks ketimbang industri perbankan di negara- negara maju.

Kendati begitu, tentu tak ada salahnya, dong, kalau bankir kita berbenah.

+++++
Menanti Angka GWM

Saat berkutat untuk menerapkan Basel II, Bank Indonesia (BI) kembali memperketat aturan bank. BI mengatur Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan jangka waktu dana pihak ketiga yang ada di bank-bank.

Dua tahun silam, bank sentral membikin aturan GWM tambahan berbasis loan to deposit ratio (LDR).

Semakin tinggi LDR, tambahan GWM akan semakin kecil dengan tujuan mendorong penyaluran kredit. Jadi, bank yang LDR-nya di atas 50%, GWM-nya tetap 5%, tak perlu tambah.

Tapi, aturan ini mendapat kritikan dari perbankan. Maklum, sejak lama perbankan menunggu pelonggaran GWM. Bagi perbankan, makin besar setoran GWM, tentu makin merugikan. Maklum, duit GWM yang parkir di bank sentral itu berbunga 0%.

Kalau GWM turun, bank bisa menekan biaya pengelolaan dana dengan menyalurkan dana itu ke instrumen yang memberi imbal hasil lebih besar. Kelonggaran bank sentral itu akan berdampak positif terhadap perbankan. “Akan banyak kredit yang mengalir ke sector riil,†ujar Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir.

Saat ini, BI sedang menggodok aturan GWM tambahan yang baru lagi. Insentif BI itu sebenarnya juga bergantung pada nasabah untuk mengubah jangka waktu simpanannya.

Dari 1 bulan atau 3 bulan selama ini, menjadi 6, atau 9, atau 12, atau bahkan 24 bulan.


1 Response to “Bank Indonesia mulai mengetatkan operasional bank lewat penerapan Basel Accord II”


  1. 1 Edward
    January 8, 2008 at 6:01 am

    sebaiknya bank-bank umum yang CARnya di bawah 8% dilikuidasi aja karena sudah termasuk bank yang tidak sehat


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2007
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archives

Flickr Photos

Chin Scratching Short-eared Owl

Making A Splash

Chouette épervière -  Northern hawk owl - Surnia ulula

Trillium Lake Alpine Glow

Pierless

A Candlelight Dinner

friend and foe

Ice Age Arrows.

More Photos

%d bloggers like this: